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Hitaj, A., Mercuri, L. (2013). Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models. In Advanes in Financial Risk Management (pp. 331-346). Palgrave macmillan.

Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models

HITAJ, ASMERILDA;
2013
Capitolo o saggio
Higher Moments, Multi Variate Variance Gamma
English
Advanes in Financial Risk Management
2013
978-1-137-02508-1
Palgrave macmillan
331
346
Hitaj, A., Mercuri, L. (2013). Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models. In Advanes in Financial Risk Management (pp. 331-346). Palgrave macmillan.
none
03 - Contributo in libro
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