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Mercuri, L., Bellini, F. (2011). Option pricing in a dynamic Variance Gamma model. THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, 7(1), 37-51.

Option pricing in a dynamic Variance Gamma model

MERCURI, LORENZO;BELLINI, FABIO
2011
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Variance-Gamma distributio; Garch processes; Affine stochastic volatility models; Semianalytical formula; Esscher transform
English
giu-2011
7
1
37
51
none
Mercuri, L., Bellini, F. (2011). Option pricing in a dynamic Variance Gamma model. THE JOURNAL OF FINANCIAL DECISION MAKING, 7(1), 37-51.
01 - Articolo su rivista
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/26359
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